Azərbaycanda bank sektorunda fəaliyyət göstərən məsul əməkdaşlar üçün yeni dövr başlayır. Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi qaydalara əsasən, banklarda aparılacaq stres-testlər zamanı mütəxəssislər imtahanla üz-üzə qalacaqlar. Artıq iyunun 7-dən etibarən qüvvəyə minəcək qərar bu sahədə çalışanların hazırlıq səviyyəsini birbaşa hədəf alır.
Yeni tənzimləməyə görə, stres-test proqramlarının tərtibi və tətbiqinə cavabdeh olan bank işçilərinə müxtəlif istiqamətlər üzrə kompleks suallar ünvanlanacaq. Bu suallar bankın üzləşə biləcəyi risklərin nə dərəcədə düzgün proqnozlaşdırıldığını və əməkdaşların böhran ssenarilərinə nə dərəcədə hakim olduğunu üzə çıxaracaq.
Sənəddə qeyd olunur ki, bank işçiləri istifadə olunan makro proqnozların seçilmə səbəblərindən tutmuş, ssenarilərin sərtlik dərəcəsinə qədər hər bir detalı əsaslandırmalıdırlar. Xüsusilə kredit və likvidlik risklərinin necə əks olunduğu, məlumat bazasının kifayət Bu qədər olub-olmaması əsas müzakirə mövzusu olacaq.
Mərkəzi Bank həmçinin idarəetmə orqanlarının bu prosesdəki rolunu da diqqətdə saxlayır. İdarə Heyəti və Riskləri İdarəetmə Komitəsinin stres-test modellərindən nə dərəcədə məlumatlı olduğu, daxili auditin bu sahədəki yoxlamaları və əməkdaşların peşəkar bilik səviyyəsi sorğulanacaq. Əməkdaşların təlim ehtiyaclarının ödənilib-ödənilməməsi də xüsusi olaraq qiymətləndiriləcək.
Bu addım bankların maliyyə dayanıqlığını artırmaqla yanaşı, həm də daxili kadr potensialının gücləndirilməsinə xidmət edir. İyunun ilk həftəsindən tətbiqinə başlanacaq bu sistem bank sistemində şəffaflığı və risklərə qarşı hazırlığı yeni mərhələyə daşıyacaq.
1. Mərkəzi Bank tərəfindən təqdim olunan proqnozlardan başqa hansı makro proqnozlardan istifadə olunub?
Bu ssenarilər nə üçün və necə seçilib?
Bu seçim necə əsaslandırılır?
2. Bu stres-testlər bankın üzləşdiyi əsas riskləri kifayət qədər əhatə edirmi?
Stres-test kredit və likvidlik riskini necə əks etdirir?
Daha qranular data/testlərdən istifadə düşünülübmü, müzakirə olunubmu?
Hansı digər testlərin keçirilməsi düşünülüb və niyə keçirilməyib?
3. İstifadə olunmuş ssenarilər nə dərəcədə sərt və mümkündür?
Ssenarinin sərtliyi necə seçilib?
Ssenarinin müddəti necə seçilib?
Tərs stres-testlərdən istifadə olunubmu?
4. Bank dinamik, yoxsa statik balans fərziyyəsinə əsaslanıb?
Nə üçün bu seçim edilib?
Stres-test keçirmək üçün əsas məqsəd nə olub?
Nəticələr hansı istiqamətdə təhlil və istifadə olunacaq?
5. İstifadə olunan modellər nə üçün seçilib?
Digər modellər nəzərdən keçirilibmi?
Hansı əhəmiyyətlilik göstəricilərinə əsaslanıb?
Modellərlə bağlı hansı risklər nəzərdə saxlanılır?
Həssaslıq testləri üzrə hazırkı modellər/yanaşmalar nə üçün seçilib?
Ssenarilər tarixi, yoxsa hipotetik hadisələrə əsaslanır?
6. Stres-testin keçirilməsi zamanı hansı fərziyyə və ekspert mülahizələrindən istifadə edilib?
Bank bu halları necə müəyyən edib və qiymətləndirir?
İdarə Heyəti və Riskləri İdarəetmə Komitəsi bu tip hallardan nə dərəcədə məlumatlıdır və onlarla müzakirə edilibmi?
7. Bankda stres-testlərin keçirilməsi üçün yetərli data varmı?
İstifadə olunan datanın mənbəyi haradır?
Data istifadədən öncə yoxlanılırmı?
Datalar üzrə hansısa çatışmazlıqlar varmı və aradan qaldırılması üçün nə edilib?
8. Stres-testlərdə ikinci təsir dalğası, risklər arasında əlaqələr necə nəzərə alınıb?
Risklər arasında hansı əlaqələr stres-testdə əks olunub?
Hansı əlaqələr əks edilməyib və nə üçün bu seçim edilib?
Digər risklərin likvidlik risklərinə təsiri qiymətlənidirilibmi?
9. Stres-testlər requlyativ tələbdən daha sıx tezliklə keçirilirmi?
10. Stres-test proqramı sənədləşdirilibmi və bu Qaydanın tələbləri ilə uyğunluq təşkil edirmi?
11. Stres-testlərin keçirilməsi üçün məsuliyyət və iş bölgüsü aparılıbmı?
Digər struktur bölmələr nə dərəcədə prosesdə iştirak edirlər?
Əgər vahid struktur tərəfindən hazırlanırsa, digər struktur bölmələr nə dərəcədə məlumatlandırılır?
Əgər fərqli struktur vahidlər stres-testin hazırlanmasında iştirak edirlərsə, sonda necə koordinasiya olunur və birləşdirilir?
12. İdarə Heyəti stres-testlərin modellərindən nə dərəcədə məlumatlıdır?
Ən son nə zaman müzakirə aparılıb?
Hansı məsələlər müzakirə olunub?
Nəticəsi necə olub və hansı müvafiq dəyişikliklər edilib?
13. Daxili audit stres-testlərlə bağlı hansı yoxlamaları həyata keçirir və nə nəticələr əldə olunub?
14. Bankda stres- testlərin aparılması üçün kifayət qədər resurs varmı?
Bank öz əməkdaşlarının müvafiq bilik və bacarıqlara malik olmasını necə qiymətləndirir?
Əməkdaşların təlim-tədris ehtiyacları ödənilirmi?
Digər hansı resursların inkişaf etdirilməsinə ehtiyac var?
Bank stres-testlərin aparılması üçün kənar şəxslərdən dəstək alırmı?
Əgər alırsa kənar şəxsin bu istiqamətdə adekvat resurslara malik olmasını necə müəyyən edir?(Trend)
